Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator) — классический осциллятор, бесплатно предоставленный на большинстве торговых платформ для повышения эффективности трейдинга. Тем удивительнее, что многие торгующие бинарными опционами отказываются от такого подарка брокеров и не представляют, как работает Стохастик и как им пользоваться. В этом материале собраны простые инструкции, как настроить индикатор и какими стратегиями можно пользоваться, чтобы процент прибыльных сделок вырос на порядок. Одновременно разобраны распространенные ошибки при чтении сигналов, приводящие к убыткам.
Автор индикатора и советы по работе с ним “из первых уст”
Стохастический осциллятор был разработан в середине 50-х годов. Авторство обычно приписывается директору группы компаний «Investment Educators» Джорджу Лейну, хотя было бы честнее назвать отцами популярного индикатора всю работавшую под его руководством группу. Поставленная перед теоретиками задача состояла в доказательстве или опровержении версии, что движение ценового курса подчиняется определенным математическим закономерностям. Сверхзадачей было вычисление этого алгоритма и создание практически применимого инструмента на основе этой формулы.
Некоторые источники утверждают, что основную идею подсказал чешский химик-металлург, в присутствии Лейна продемонстрировавший схематично процессы обогащения руды известняком. Якобы, свидетельствующие о превышении нормы точки на графике и навели трейдера на мысль о перенасыщении рынка и зонах низкой цены. В течение последующих 50 лет скончавшийся уже в новом веке финансист только доказывал эффективность своего детища и его право называться самым востребованным из индикаторов. Им выпущены десятки трудов, актуальных и для трейдеров нового поколения.
Стохастика — это наука поиска закономерностей в том, что кажется случайным. (с) Джордж Лейн.
Углубляясь в историю создания индикатора Стохастик, нельзя не упомянуть о множестве трейдерских легенд о происхождении названий скользящих %К, %D и %R. Основных версий две:
- Прагматики считают, что это выборка наиболее эффективных из ряда формул, изначально пронумерованных как %А, %В, %С.
- Историки настаивают, что %D — сокращение от “deviation” (отклонение), %K — собственная подпись, а %R, которую использует индикатор стохастик RSI) — дань памяти Ларри Уильямса.
Линии (мувинги) Стохастика их направление и точки пересечений подсказывают трейдеру удобное время входа и выхода из торгов.
Описание и принцип работы осциллятора
Стохастик — график из двух скользящих, обычно синей и красной, движущихся параллельно живой линии котировок:
- %K — основная скользящая осциллятора (синяя на графике);
- %D — сигнал или усредненное значение от %K, зависящее от временной поправки (красный или пунктир).
При расчетах усредненной %D значение имеет взятый в расчет период сглаживания. Если он равен той же характеристике относительно %K, то и графики полностью совпадут. Введение другого интервала покажет разницу между основным стохастиком и “сигналом”-усреднением.
На торговых платформах с возможностью наложить мувинги осциллятора прямо на живой график, синяя линия будет повторять движение котировок.
Каждая из линий — производная выведенной еще полвека назад формулы:
Для использующего Стохастик трейдера настройка имеет принципиальное значение: большой временной интервал даст более глубокий анализ ситуации, но не позволит увидеть удобную точку входа моментально. Короткие временные интервалы не дадут наглядной общей картины, но для экспресс-сделок, характерных для бинарных опционов, индикатор Стохастик с интервалом даже 15 минут считается медленным.
Третий принципиальный элемент индикатора — вертикальная шкала. По умолчанию на ней 100 условных делений, где за 0 взят ценовой минимум за определенный период, а за 100 — максимум. Формула, заложенная в настройки стохастика, в процентном соотношении показывает, насколько текущее положение цены близко к этим уровням.
Показатель 99% — гарантия, что цена пойдет вниз, это максимальный уровень перекупленности. Значение 1% — перепроданность, после которой с вероятностью 99% курс пойдет вверх.
В реальной практике достижение таких показателей — редкость. Сам автор индикатора, рассказывая, как настроить стохастик для точного входа, рекомендовал ориентироваться на планки 20% и 80%. На торговых платформах, где детальная настройка Стохастика не предусмотрена, именно эти критические уровни взяты “по умолчанию”. Самостоятельно решающие, как использовать индикатор Стохастик и какие уровни считать оптимальными точками входа трейдеры, могут ориентироваться на 30% и 70%, хотя в этом случае сигналы-подсказки будут не настолько точны.
Торговля по Стохастику подразумевает отслеживание принципиальных моментов:
- выявление явного тренда, уровня 60% и выше или 40% и ниже по представленной шкале;
- пересечение графиками осциллятора критических линий перекупленности и перепроданности как сигнала к смене тренда;
- пересечение линиями друг друга, говорящее о смене направления котировки.
Так оптимальными точками входа в сделку считаются моменты пересечения линий осциллятора за пределами “коридора” критических уровней. Так как правильно настроенный индикатор Стохастик “предсказывает” разворот, опытные трейдеры выжидают еще 2-3 свечи и открывают сделку.
Настройка индикатора на торговой платформе
Осциллятор предлагается пакетно на большинстве стандартных платформ. Различаются только настройки стохастика для бинарных опционов и возможности визуализации.
Платформа Олимп Трейд, обзор которой команда Binarytrades уже делала, позволяет указать не только нужные временные интервалы, но и выбрать цвет и толщину линий. Но этот же терминал не позволяет установить персональные уровни перепроданности и не имеет функционала для наложения осциллятора на реальный график.
Впрочем, главное все-таки, те значения, которые будут учтены в формуле. Для торговли бинарными опционами индикатор Стохастик настраивается на короткий таймфрейм: он дает много “шумов” и не предназначен для стратегий с долгосрочными сделками. К примеру, для краткосрочных сделок до 5 минут значения “по умолчанию” составят 9.3.3, то есть линия сигнала будет показывать соотношение текущей цены к минимуму и максимуму за ближайшие 9 минут. Для зарабатывающих на сделках с более длительным периодом экспирации торговля по Стохастику с таким таймфреймом будет рискованной: предсказанный тренд может оказаться только пиком недельных изменений цены. Оптимальные настройки для часовых опционов будут близки к 14-3-3.
Для 15-тиминутных опционов можно подключить и сглаженную версию классического индикатора — стохастик RSI. Его диаграмма более мягкая и читаемая, найти на ней яркие сигналы для турбо-сделок сложнее. Пара Стохастики + кривая RSI считаются максимально надежным техническим индикатором.
В различных инструкциях, как настроить индикатор Стохастик, описание принципиальных характеристик формулы может отличаться. Суть данных, которые трейдер должен указать в окне настройки, едина:
- периоды для обеих линий осциллятора;
- критические уровни, чтобы по подсвеченному коридору отслеживать пробои;
- сглаживание (1-3);
- вид цены, если платформа позволяет выбрать эту характеристику (по умолчанию это цена закрытия).
Часто упоминаемые в инструкциях, как работает стохастик “коды” 9.3.3 или 21.3.3 — отражение этих настроек: временной отрезок для %K и %D + коэффициент сглаживания. Экспериментируя с настройками осциллятора Стохастик, можно воспользоваться опытом успешных трейдеров: свои находки они достаточно часто выкладывают на тематических форумах.
Настройка двух индикаторов Стохастик с разными характеристиками — дополнительная страховка. Быстрый стохастик подскажет точку входа, по медленному — можно проверить чистоту сигнала. Так индикатор с настройками 5-3-3 можно поддержать медленным 24-12-3, входя в сделку только когда сигналы обеих диаграмм будут единодушны.
При настройках Стохастика надо учитывать волатильность рынка. Больший временной диапазон снизит количество ложных сигналов при активном выраженном тренде. Уменьшение периодов поможет прояснить обстановку в ситуации вялых торгов.
Стратегии торговли на основе показаний Стохастика
Приемов использования Стохастика множество: стратегии строятся и исключительно на показаниях этого индикатора, и в сочетании с другими средствами технического анализа.
Восемь максимально востребованных приемов практической торговли по Стохастику:
- Сигнал “красной линии” опережающий, он предсказывает поведение цены. Расположенная ниже 20% или выше критического уровня 80% точка пересечения 2-х линий подсказывает, что тренд готов кардинально сменить направление. Через 2-3 свечи. убедившись, что прогноз верен, можно смело заключать сделку по отскоку.
- Явное расхождение графиков (Стохастик вниз,а живой курс вверх) — сигнал к скорой смене тренда. Покупка опционов проводится с ориентиром на сигнал, но после его входа в “коридор” критических цен.
- Положение выше или ниже “коридора” без перекрещивания мувингов — знак, что такой пробой может оказаться только подтверждением тренда. Покупка и продажа не рекомендованы.
- При торговле по тренду показаниями стохастика можно проверять его силу: уверенным курсом можно считать явное повышение направления выше отметки 55%, и такое же визуально явное понижение под отметку 45%. Актуально для среднесрочных опционов, менее чувствительных к “шумам”рынка.
- Сравнение показаний Стохастика, настроенного на “рыночные часы” с графиком работы бирж, подскажет цикличность и закономерности котировок в течение суток или недели. Это поможет отсеять не зависящие напрямую от спроса на актив факторы. Эта тактика поможет выбрать самые удобные часы для работы на рынке наряду с советами, которые команда Binarytrades собрала в соответствующем обзоре.
- Еще одна “отсеивающая” тактика — торговая стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre. Первый покажет пики даже при вялой волатильности, второй, более плавный” поможет игнорировать откровенный “мусор” в показателях. Однако применение осциллятора Laguerre без связки со Стохастиком для бинарных опционов неактуально.
- Стохастик способен показать периоды, когда от сделок стоит в принципе отказаться: ряд сбоев в “предсказаниях” — знак, что рынок “штормит”. Владеющие фундаментальным анализом могут попробовать определить событие, спровоцировавшее такое повеление и вернуться к работе после итога мероприятия. Новичкам лучше отложить сделки до окончания торговой сессии.
- Сочетание показаний индикатора Стохастик и RSI признано одной из лучших стратегией для бинарных опционов. Первый “быстрый” график предсказывает, второй подтверждает. Количество успешных сделок вырастает на 10-12%.
Нужно учитывать, что универсального рецепта работы по индикатору быть не может: слепое копирование настроек Стохастика для бинарных опционов и соответствующих стратегии — только первый этап становления трейдера. Свою личную тактику каждый найдет сам путем проб. Демо-депозит торговой платформы, как и в случае отработки других стратегий, исключит финансовые риски .
