Индикатор Волны Боллинджера (полосы или ленты) — один из самых популярных как у торгующих cfd-контрактами, так и у работающих с бинарными опционами. Он входит в базовый пакет инструментов трейдера на большинстве торговых терминалов. Однако и те, и другие признают, что даже сам автор индикатора отказывался признавать его предсказывающим курс актива. Какую практическую пользу может принести этот визуальный советник и как его настроить для торговли контрактами с фиксированной прибылью, — вопросы, на которые даст ответ этот материал.
Кто он — Джон Боллинджер
Представить, что Джон Боллинджер (1950 г.р) мог и не стать трейдинг-аналитиком, сложно. Президент крупной компании по управлению инвестициями “Bollinger Capital Management”, автор целого ряда книг по техническому анализу планировал работать кинематографистом или художником по свету. С 1976 он даже жил в Голливуде, но мир его узнает совсем в другой сфере.
Возможно что наглядности и простоте индикатора трейдеры обязаны именно первой профессии Джона Боллинджера, выпускника художественной школы визуальных искусств г. Нью-Йорк.
Уже увлекшись рыночными операциями, причем, проверяя собственные предположения на семейном капитале, Боллинджер вернулся к своей основной специальности всего один раз Она помогла ему устроиться на телевидение осветителем. Уже там познакомившись с знаменитыми на тот момент финансовыми аналитиками и обсудив с ними собственные наработки, будущий президент крупнейшего инвестиционного фонда начал работу над книгой, где и презентовал стратегию, ставшую хрестоматийной. Труд «Боллинджер о лентах (полосах) Боллинджера» до сих пор актуален и востребован.
На телевидение Боллинджер вернулся через 5 лет, но уже сам в статусе ведущего бизнес-эксперта и финансового аналитика страны (канал Financial News Network).
В настоящий момент автор одной из самых эффективных систем технического анализа активно участвует в управлении собственной корпорацией, выступает на профильных форумах, изучает и даже разрабатывает новые инструменты рыночного прогнозирования.
Что такое “Волны Боллинджера”
Визуальное отображение этого инструмента — три идущие в одном направлении линии. Средняя — сглаженная скользящая, верхняя и нижняя — волны отклонения цены. Последние и показывают отклонение от стандарта определенного промежутка: сумму или разницу величины стандартного отклонения от считающегося объективным показателя.
Первое, что видно в окне графика Волны Боллинджера на минутном таймфрейме, волатильность рынка. На флете, когда показатели не отклоняются от условного понятия “нормальная, объективная цена”, крайние линии образуют узкий коридор вокруг средней. Как только начинается скупка или сброс актива, линии начинают расходится.
Актуальность инструмента для торгующих бинарными опционами не ограничивается оценкой уровня волатильности рынка. “Ленты” показывают:
- активность торговли;
- уровень перекупленности;
- уровни поддержки.
Сам автор индикатора признается, что его инструмент не является оракулом, предсказывающим поведение курса. Волны Боллинджера в бинарных опционах способны только указать период времени когда рынок максимально прогнозируем. Остальное подскажет сам ценовой график или дополнительные инструменты.
Именно поэтому торговые стратегии нельзя строить исключительно на показаниях этого индикатора, хотя и действительно способного дать массу ценной информации. Для работы с бинарными опционами инструмент накладывается на живую линию графика и дополняется другими советниками.
Алгоритм расчета показаний
Математически алгоритм “Полос” выражается в сложной среднеквадратичной формуле, которую сам автор предлагал использовать именно со стандартными настройками, то есть числовым показателем 20 для периода усредненной линии.
Для трейдера, работающего через терминал со встроенными индикаторами, знание конкретной формулы расчета Полос Боллинджера не принципиально. Все вычисления проводятся в автоматическом режиме. Большинство трейдеров даже сходятся во мнении, что самые лучшие настройки Волн Боллинджера для бинарных опционов — назначенные по умолчанию.
Берущие за основу стратегии стратегии Волны Боллинджера могут экспериментировать с другими настройками, соотнося таймфрейм индикатора с временем экспирации опциона. Демо-режим поможет проводить такие эксперименты без ущерба депозиту.
Применение индикатора в современном трейдинге
Показания кривых, а точнее, образованного ими коридора, и помогают трейдеру использовать Волны Боллинджера в торговой стратегии. Низкая волатильность, предсказанная узким коридором между кривыми, подсказывает необходимость подбирать стратегию со строчными и турбо-опционами, например с экспирацией в 60 секунд. Сформировавшийся тренд, о начале которого свидетельствует явное расхождение полос, можно использовать при покупке контрактов средней срочности или для каскада коротких сделок.
Если опираться только на сам индикатор, то самым явным сигналом к покупке опциона будет значительное расширение полос — знак, что актив вошел в зону перекупленности или перепроданности, что практически неизбежно вызовет коррекцию с обратным трендом.
Периоды, когда “Полосы” находятся в состоянии сильного сжатия, трейдеры считают не самым лучшим периодом для торговли. Но за низкой активностью всегда следует высокая, что и подскажет индикатор. Резкое сужение — знак начала формирования тренда.
Сигналы к покупке опциона CALL
Отслеживание паттернов, предсказывающих разворот тренда и уверенный курс проще всего вести на свечном графике с наложенными на него Полосами Боллинджера. Покупать опцион CALL (выше) следует если:
- Свечной график пересек нижнюю из ограничивающих коридор линий, то есть цена сильно отклонилась от стандарта и неизбежно выровняется.
- Находясь в пределах коридора цена коснулась нижней линии Bollinger Bands в точке, которую можно определить как “Двойное дно”, то есть оттолкнулась от линии поддержки.
- При уверенном тренде (широкий коридор) цена прошла среднюю линию, и после закрытия зеленой свечи новая стала формироваться также с тенденцией вверх.
Сигналы к покупке опциона PUT
Такие же паттерны сочетания свечей и Лент Боллинджера подскажут и обратный тренд. Покупать опцион PUT (ниже) следует если:
- Если цена ушла за верхние пределы полосы, то есть готова развернуться.
- Линия поддержки, заметная по 3-4 пикам касания или пробития верхней Bollinger Bands, была достигнута, но ширина линий небольшая, то есть активность падает.
- Широкий коридор показывает уверенный тренд. а средняя скользящая пересечена графиком из двух красных свечей.
Пересечение, а тем более касание графиком кромок “Полос”, не считается 100% сигналом. Для подтверждения предположения стоит подождать начала формирования следующей свечи, и заключать сделку, только если идея подтвердилась.
Пример, как “обманывают” Волны, на графике. Ценовая кривая не пересекла среднюю линию дважды и цена актива вернулась к предыдущему значению.
Торговля на выходе из флета
Эту стратегию. основанную на чистом индикаторе Bollinger Bands, можно считать самостоятельной. Трейдер дожидается максимального сужения коридора и череды коротких свечей. Это “флет”, то есть период низкой волатильности и выжидания трейдерами скачка. Сигнал, что тренд сформировался — свеча с длинным “телом”. Можно смело покупать опцион в ее направлении.
Настройка индикатора для торговли БО и управление капиталом
Настройка индикатора Волны Боллинджера требует серьезных навыков. Трейдеру новичку достаточно тех значений, которые установлены заранее. На большинстве платформ (Binomo, Olymp Trade, 24option) это:
- период 20;
- отклонение 2%.
Для турбо-опционов можно увеличить первое значение до 30, чтобы снизить количество “шумов”. Волны боллинджера на минутном таймфрейме с отклонением 2% показывают хорошую эффективность для торговли опционами 2-5 минут.
Любые значения и визуальное отображение можно выбрать в меню “Индикаторы” торгового терминала через режим настроек.
Важно правильно выбрать время экспирации для работы по этому индикатору: оно не должно составлять менее 2-х свечей основного графика. В противном случае у трейдера не останется времени до подтверждения сигнала.
Лучшими дополнениями к “Волнам” считаются осцилляторы и визуальные инструменты со стандартными настройками:
- RSI;
- Стохастик;
- MACD.
Рекомендованная схема управления капиталом — минимальные ставки с выжиданием времени подтверждения сигнала. Для работы “по крупному” или реализации Мартингейла “Ленты” — не лучший выбор.
Волны Боллинджера — один из самых серьезных советников. Практика применения этого визуального индикатора увеличивает количество успешных сделок на 10-15%, даже если он используется только в качестве вспомогательного средства прогнозирования.
